PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETJ с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ETJ и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETJ и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ETJ превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.51% соответственно.

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.77%
1 год
10.42%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с QQQETJ с SPYETJ с IGDETJ с HDDVXETJ с HFQTXETJ с GLVETJ с HDQVX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABXEIRAX с ECHIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий ETJ и EIRAX

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

ETJ vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.11

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.63

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.46

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

6.43

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между ETJ и EIRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и EIRAX

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ETJ и EIRAX

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETJEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-19.85%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.73%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-19.85%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-19.85%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.79%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.86%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.75%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и EIRAX

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETJEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.63%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.91%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

10.04%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

8.69%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

9.06%

+8.88%