PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIRX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

ETIRX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIRX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		-0.15%7.49%0.40%5.03%-13.24%-2.49%-0.29%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

ETIRX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.60%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с SPYETIRX с DUTMXETIRX с FSMOXETIRX с ETIEXETIRX с ETILXETIRX с BIMIX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий ETIRX и WFBIX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

ETIRX
Eventide Core Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

ETIRX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.60

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.49

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.94

-1.10

Корреляция

Корреляция между ETIRX и WFBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и WFBIX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.16%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и WFBIX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIRXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-18.68%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.80%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-17.84%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.15%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-2.27%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.00%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и WFBIX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIRXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.42%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.37%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.15%

+0.11%