PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIRX с FSMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIRX (Eventide Core Bond Fund) and FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, ETIRX returned 3.71%/yr vs 4.13%/yr for FSMOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETIRX charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for FSMOX.

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.77%.

ETIRX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.98%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

FSMOX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.38%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIRX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		0.21%7.49%0.40%3.01%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.77%8.52%1.45%1.16%

Correlation

The correlation between ETIRX and FSMOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between ETIRX and FSMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с DUTMXETIRX с ETIHXETIRX с SPYETIRX с ETILXETIRX с BIMIXETIRX с ETIEX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX

Доходность на риск

ETIRX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXFSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.73

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.63

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

7.96

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.63

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и FSMOX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и FSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIRXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-8.65%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.84%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-8.47%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.36%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-1.76%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и FSMOX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIRXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.44%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.04%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

6.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.20%

-0.97%

Сравнение комиссий ETIRX и FSMOX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и FSMOX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FSMOX в 4.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.15%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.47%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIRX and FSMOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIRX has higher volatility (1.56%) compared to FSMOX (1.44%). In terms of maximum drawdown, ETIRX dropped -19.29% vs FSMOX's -8.65%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIRX и FSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор