- Эмитент
- Eventide Funds
- Дата выпуска
- 30 июл. 2020 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETIRX
Eventide Core Bond Fund (ETIRX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ETIRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eventide Core Bond Fund (ETIRX) показал доход в 0.46% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев.
Eventide Core Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ETIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ETIRX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.32% | -1.80% | 0.24% | 0.24% | 0.12% | 0.46% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 1.97% | -0.23% | 0.37% | -0.37% | 1.74% | -0.12% | 1.22% | 1.04% | 0.60% | 0.72% | -0.03% | 7.49% |
| 2024 | -0.12% | -1.45% | 0.95% | -2.45% | 1.51% | 1.09% | 1.98% | 1.58% | 1.31% | -2.26% | 1.10% | -2.65% | 0.40% |
| 2023 | 2.59% | -2.17% | 1.96% | 0.73% | -1.08% | -0.08% | -0.00% | -0.61% | -2.53% | -1.92% | 4.56% | 3.77% | 5.03% |
| 2022 | -2.20% | -1.61% | -2.50% | -3.81% | 0.23% | -1.62% | 2.62% | -2.43% | -4.31% | -1.50% | 3.17% | 0.13% | -13.24% |
| 2021 | -0.91% | -1.73% | -1.09% | 0.84% | 0.42% | 0.53% | 0.93% | -0.21% | -0.90% | -0.10% | -0.10% | -0.17% | -2.49% |
Метрики бенчмарка
Eventide Core Bond Fund has an annualized alpha of -1.22%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2020.
- This fund participated in 37.56% of S&P 500 Index downside but only 12.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.52%
- Участие в снижении
- 37.56%
Комиссия
Комиссия ETIRX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETIRX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.29 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.15 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eventide Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.35 | $0.22 | $0.23 | $0.19 | $0.13 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.16% | 2.78% | 2.79% | 2.32% | 1.39% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eventide Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eventide Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.29%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eventide Core Bond Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.29%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ETIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -56.78% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | -18.90% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.43% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.31% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -10.71% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.05% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETIRX
Добавьте Eventide Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETIRX