Сравнение ETIRX с ETIEX

С начала года, ETIRX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -11.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETIRX и ETIEX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и ETIEX.

Текущая волатильность для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) составляет 1.66%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.