Сравнение ETIMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ETIMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.04% соответственно.
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIMX и BERIX
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ETIMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ETIMX
BERIX
Сравнение ETIMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.57 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.30 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.77 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 17.74 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.57 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ETIMX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и BERIX
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и BERIX
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -20.34% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -2.95% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -15.73% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | -20.34% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.79% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.60% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и BERIX
Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.55% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 4.29% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 5.38% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 5.94% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 6.00% | +4.06% |