PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIMX с FMSDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ETIMX returned 6.09%/yr vs 6.24%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETIMX charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 6.88%.

ETIMX

1 день
0.77%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.14%
1 год
15.59%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.26%

FMSDX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.40%
1 год
17.90%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIMX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		11.66%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-6.40%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		6.88%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between ETIMX and FMSDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between ETIMX and FMSDX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с ETIDXETIMX с AVEMXETIMX с TLVAXETIMX с BIBL
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

ETIMX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETIMXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.39

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.84

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

9.38

+2.78

ETIMX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и FMSDX

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIMXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-21.64%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.47%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.14%

-13.17%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-18.12%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.80%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.96%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и FMSDX

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIMXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.97%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.09%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

10.55%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

9.92%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

10.65%

-0.51%

Сравнение комиссий ETIMX и FMSDX

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и FMSDX

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FMSDX в 3.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.81%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.52%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIMX and FMSDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (3.97%) compared to ETIMX (3.30%). In terms of maximum drawdown, ETIMX dropped -22.79% vs FMSDX's -21.64%.

ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIMX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор