PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

ETILX управляется Eventide Funds. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%26.88%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий ETILX и MMGPX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

ETILX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.27

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.62

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.28

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.70

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.27

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между ETILX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и MMGPX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и MMGPX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-87.45%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-27.79%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-86.09%

+44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-72.93%

+59.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-38.71%

+27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

11.21%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и MMGPX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 8.27%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.28%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

21.94%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

32.15%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

45.74%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

39.05%

-15.65%