PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с JECIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.56%/yr vs 7.95%/yr for JECIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у JECIX с доходностью 14.33%.

ETIDX

1 день
0.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.03%
1 год
23.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

JECIX

1 день
0.42%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.33%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.95%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		18.63%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		14.33%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%4.74%

Correlation

The correlation between ETIDX and JECIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between ETIDX and JECIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX

Доходность на риск

ETIDX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.05

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.10

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.77

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

14.02

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и JECIX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-42.07%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.86%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-24.16%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.16%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.47%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.40%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и JECIX

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 4.32%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.91%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.50%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.27%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

20.41%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.98%

-3.74%

Сравнение комиссий ETIDX и JECIX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и JECIX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JECIX в 7.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.01%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.73%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and JECIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (4.91%) compared to ETIDX (4.32%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор