PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с ETGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с ETGLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and ETGLX (Eventide Gilead Fund) are both mutual funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while ETGLX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.56%/yr vs 4.37%/yr for ETGLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIDX charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for ETGLX.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и ETGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у ETGLX с доходностью 14.32%.

ETIDX

1 день
0.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.03%
1 год
23.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

ETGLX

1 день
0.95%
1 месяц
7.92%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.59%
3 года*
15.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и ETGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		18.63%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		14.32%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%6.43%

Correlation

The correlation between ETIDX and ETGLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.78

The correlation between ETIDX and ETGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Eventide Gilead Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD
Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX

Доходность на риск

ETIDX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXETGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.97

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.70

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.41

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

9.59

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. ETGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETGLX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXETGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и ETGLX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и ETGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXETGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.41%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-14.44%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-25.74%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-41.41%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-11.61%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.62%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и ETGLX

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 4.32%, в то время как у Eventide Gilead Fund (ETGLX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXETGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.17%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.31%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

17.71%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

24.23%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

23.43%

-5.19%

Сравнение комиссий ETIDX и ETGLX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и ETGLX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ETGLX в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		11.01%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.01%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and ETGLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGLX has higher volatility (5.17%) compared to ETIDX (4.32%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs ETGLX's -41.41%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и ETGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор