PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с ETGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с ETGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и ETGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и ETGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ETGLX с доходностью -6.89%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Eventide Gilead Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX

Сравнение комиссий ETIDX и ETGLX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXETGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.58

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. ETGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ETGLX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXETGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между ETIDX и ETGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и ETGLX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ETGLX в 13.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и ETGLX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и ETGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXETGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.41%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.44%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-41.41%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-14.26%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-11.68%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.67%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и ETGLX

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 6.71%, в то время как у Eventide Gilead Fund (ETGLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXETGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.28%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.01%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.49%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

24.30%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.40%

-5.09%