Сравнение ETHW с ZCSH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs 872.41% for ZCSH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 8.49% |
Correlation
The correlation between ETHW and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHW and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHW
ZCSH
Сравнение ETHW c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 12.66 | -13.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 23.13 | -24.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ZCSH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -93.73% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -69.62% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -27.13% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -73.53% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 38.03% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ZCSH
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 32.97% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 107.08% | -59.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 174.80% | -106.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 137.97% | -66.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 137.97% | -66.26% |
Сравнение комиссий ETHW и ZCSH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ZCSH
Ни ETHW, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETHW and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор