Сравнение ETHW с IBLC
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs 73.27% for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | -3.74% |
Correlation
The correlation between ETHW and IBLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHW and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETHW
IBLC
Сравнение ETHW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.64 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.26 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.34 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.40 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IBLC
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -62.54% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -44.94% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -12.99% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -25.89% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 22.56% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IBLC
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 10.08%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 14.67% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 40.76% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 54.94% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 64.49% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 64.49% | +7.64% |
Сравнение комиссий ETHW и IBLC
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IBLC
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор