Сравнение ETHW с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
ETHW и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | -11.26% | -3.54% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | -3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHW и IBLC
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
ETHW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETHW
IBLC
Сравнение ETHW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.50 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.27 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 2.80 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.23 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ETHW и IBLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IBLC
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IBLC
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -62.54% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -44.94% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -41.36% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -26.02% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 20.32% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IBLC
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 18.96% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 18.30% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.61% | 44.22% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 58.28% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 65.13% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 65.13% | +9.50% |