Сравнение ETHW с BTRN
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -17.28% for BTRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 24.77% |
Correlation
The correlation between ETHW and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETHW and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHW
BTRN
Сравнение ETHW c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.17 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BTRN
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -36.97% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -25.29% | -38.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -25.22% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -14.43% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 14.76% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BTRN
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.93% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 10.35% | +34.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 19.84% | +48.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 30.94% | +41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 30.94% | +41.12% |
Сравнение комиссий ETHW и BTRN
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BTRN
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -32.55% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for BTRN.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор