Сравнение ETHW с BTC
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | 2.30% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between ETHW and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BTC — Ранг доходности на риск
ETHW
BTC
Сравнение ETHW c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.78 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.36 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.00 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BTC
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -49.34% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -49.34% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -47.98% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -16.61% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 28.38% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BTC
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.40% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 34.45% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 43.69% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 48.30% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 48.30% | +23.83% |
Сравнение комиссий ETHW и BTC
ETHW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BTC
Ни ETHW, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
ETHW and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.15% for BTC.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор