Сравнение ETHW с BCDF
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs 6.26% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 9.89% |
Correlation
The correlation between ETHW and BCDF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETHW
BCDF
Сравнение ETHW c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.82 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.85 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.43 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.39 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BCDF
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -27.70% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -7.63% | -55.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -7.63% | -55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -9.83% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 3.39% | +34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BCDF
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.17% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 11.03% | +34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 14.76% | +53.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 16.94% | +55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 16.94% | +55.19% |
Сравнение комиссий ETHW и BCDF
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BCDF
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BCDF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Horizon. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор