Сравнение ETHV с RBIL
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 4.56% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.63%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | 19.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.63% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ETHV and RBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETHV
RBIL
Сравнение ETHV c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.38 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 16.96 | -17.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 70.30 | -71.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 5.00 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 4.20 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и RBIL
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -0.50% | -67.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -0.27% | -67.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -0.07% | -67.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -0.06% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 0.06% | +38.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и RBIL
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 0.26% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 0.80% | +45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 0.92% | +68.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 1.05% | +71.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 1.05% | +71.58% |
Сравнение комиссий ETHV и RBIL
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и RBIL
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and RBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.46%) compared to RBIL (0.26%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.56% vs -37.87% for ETHV. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.56% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: VanEck and F/m. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор