PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHV с NFXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHV (VanEck Ethereum ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHV is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ETHV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.

ETHV

1 день
-1.60%
1 месяц
-24.79%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-47.01%
1 год
-36.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.37%
1 месяц
23.42%
С начала года
27.73%
6 месяцев
27.53%
1 год
71.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHV и NFXS

2026 (YTD)20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-47.61%-11.02%40.65%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		27.73%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ETHV and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ETHV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.14

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.77

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.31

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

6.31

-7.19

ETHV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHV на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHV и NFXS

Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-50.37%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.88%

-31.31%

-36.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.88%

-10.41%

-57.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-31.84%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.85%

11.44%

+29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHV и NFXS

VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.83%

7.76%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.42%

26.25%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.91%

33.73%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.34%

34.61%

+37.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.34%

34.61%

+37.73%

Сравнение комиссий ETHV и NFXS

ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHV и NFXS

ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.77%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ETHV and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHV has higher volatility (19.83%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for ETHV.

ETHV is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор