Сравнение ETHV с EZPZ
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -46.16% vs -47.70% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.43%.
ETHV
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- -44.03%
- С начала года
- -37.94%
- 1 год
- -46.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -29.43%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -37.94% | 8.93% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.43% | -10.11% |
Correlation
The correlation between ETHV and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ETHV and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHV
EZPZ
Сравнение ETHV c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.84 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.34 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и EZPZ
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -56.63% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -56.63% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -52.41% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -24.37% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 35.62% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и EZPZ
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 11.09% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 36.95% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 47.65% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.76% | 47.40% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.76% | 47.40% | +24.36% |
Сравнение комиссий ETHV и EZPZ
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и EZPZ
Ни ETHV, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETHV and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (14.47%) compared to EZPZ (11.09%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, ETHV leads with -46.16% vs -47.70% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -46.16% return vs -47.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
ETHV and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.19% for EZPZ.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор