Сравнение ETHV с EZPZ
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs -40.25% for EZPZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | 7.79% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between ETHV and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ETHV and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHV
EZPZ
Сравнение ETHV c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.76 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.32 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.86 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и EZPZ
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -52.87% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -52.87% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -52.87% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -21.81% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 30.62% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и EZPZ
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 9.71% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.44% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 36.24% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 46.85% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 47.63% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 47.63% | +24.60% |
Сравнение комиссий ETHV и EZPZ
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и EZPZ
Ни ETHV, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETHV and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHV has higher volatility (9.71%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
ETHV and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.19% for EZPZ.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор