Сравнение ETHU с ZCSH
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 855.73% for ZCSH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 0.88% |
Correlation
The correlation between ETHU and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ETHU and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHU
ZCSH
Сравнение ETHU c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 12.42 | -13.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 24.28 | -25.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 5.18 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.07 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ZCSH
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -93.73% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -69.62% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -28.74% | -66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -74.37% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 35.53% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ZCSH
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 20.02%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 50.94% | -30.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 95.34% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 166.88% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 137.01% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 137.01% | +5.95% |
Сравнение комиссий ETHU и ZCSH
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ZCSH
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор