Сравнение ETHU с NFXS
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | 64.88% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHU and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHU
NFXS
Сравнение ETHU c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.31 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.31 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и NFXS
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -50.37% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -31.31% | -62.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -10.41% | -86.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -31.84% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 11.44% | +54.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и NFXS
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 7.76% | +32.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 26.25% | +68.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 33.73% | +104.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 34.61% | +108.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 34.61% | +108.57% |
Сравнение комиссий ETHU и NFXS
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и NFXS
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -78.84% for ETHU. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.77% for NFXS.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор