Сравнение ETHU с BTRN
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -17.28% for BTRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 11.90% |
Correlation
The correlation between ETHU and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ETHU and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHU
BTRN
Сравнение ETHU c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.69 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.17 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.00 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BTRN
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -36.97% | -58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -25.29% | -66.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -25.22% | -69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -14.43% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 14.76% | +47.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BTRN
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 6.93% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 10.35% | +82.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 19.84% | +117.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 30.94% | +112.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 30.94% | +112.02% |
Сравнение комиссий ETHU и BTRN
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BTRN
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for BTRN.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор