Сравнение ETHU с BTC
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -75.44% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -26.02% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between ETHU and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BTC — Ранг доходности на риск
ETHU
BTC
Сравнение ETHU c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.36 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.00 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BTC
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -49.34% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.56% | -49.34% | -42.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -47.98% | -47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -16.61% | -52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 28.38% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BTC
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 9.40% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.82% | 34.45% | +59.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.60% | 43.69% | +93.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.09% | 48.30% | +94.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.09% | 48.30% | +94.79% |
Сравнение комиссий ETHU и BTC
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BTC
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.03% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, BTC leads with -38.61% vs -75.44% for ETHU. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -38.61% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.15% for BTC.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор