Сравнение ETHT с NFXS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | 76.60% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHT and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHT
NFXS
Сравнение ETHT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.13 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и NFXS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -50.37% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -31.31% | -62.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -11.63% | -84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -31.89% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 11.44% | +54.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и NFXS
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 7.76% | +32.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 26.25% | +67.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 33.78% | +104.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 34.63% | +108.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 34.63% | +108.57% |
Сравнение комиссий ETHT и NFXS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и NFXS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 2.81% for NFXS.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор