Сравнение ETHT с NFXS
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | 76.60% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHT and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHT
NFXS
Сравнение ETHT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.92 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.22 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и NFXS
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.37% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -31.31% | -62.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -15.01% | -79.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -31.31% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 11.50% | +58.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и NFXS
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 11.88% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 27.57% | +68.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 34.44% | +102.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 34.72% | +107.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 34.72% | +107.43% |
Сравнение комиссий ETHT и NFXS
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и NFXS
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 2.92% for NFXS.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор