Сравнение ETHT с EZPZ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -39.21% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -39.03% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
Correlation
The correlation between ETHT and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ETHT and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHT
EZPZ
Сравнение ETHT c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.29 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.61 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и EZPZ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -52.38% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -52.38% | -39.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -51.59% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -21.72% | -43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 30.44% | +32.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и EZPZ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 9.74% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 36.71% | +56.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 46.83% | +89.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 47.65% | +95.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 47.65% | +95.25% |
Сравнение комиссий ETHT и EZPZ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и EZPZ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETHT and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs EZPZ's -52.38%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -39.21% vs -76.37% for ETHT. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -39.21% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for EZPZ.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.19% for EZPZ.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор