PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ETHO is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 43.07% for FFSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и FFSM

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.60%

Correlation

The correlation between ETHO and FFSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between ETHO and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и FFSM

Секторы
ETHO
FFSM

Технологии

28.7%
14.0%

Промышленность

15.9%
29.5%

Здравоохранение

12.3%
9.1%

Финансовые услуги

12.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Недвижимость

6.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Энергетика

0.3%
2.2%

Технологии

ETHO
28.7%
FFSM
14.0%

Промышленность

ETHO
15.9%
FFSM
29.5%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
FFSM
9.1%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
FFSM
12.2%

Недвижимость

ETHO
6.3%
FFSM
0.0%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
FFSM

-

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
FFSM
6.2%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
FFSM
1.8%

Энергетика

ETHO
0.3%
FFSM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

ETHO vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.21

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

16.79

-0.83

ETHO vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и FFSM

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-26.65%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.37%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.78%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и FFSM

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.31%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

14.69%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.64%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

20.77%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

20.61%

-1.14%

Сравнение комиссий ETHO и FFSM

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и FFSM

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETHO and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to ETHO (5.06%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs FFSM's -26.65%.

On 1-year performance, FFSM leads with 43.07% vs 37.96% for ETHO. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 43.07% return vs 37.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор