Сравнение ETHO с BITY
ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ETHO is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs -38.65% for BITY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.23%.
ETHO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHO и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 18.62% | 22.90% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between ETHO and BITY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHO vs. BITY — Ранг доходности на риск
ETHO
BITY
Сравнение ETHO c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.82 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -1.45 | +16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.97 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.75 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и BITY
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки BITY в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -47.00% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -47.00% | +37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.00% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -19.77% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 26.65% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и BITY
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.04%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.61% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 30.82% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 39.99% | -22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 39.04% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 39.04% | -19.65% |
Сравнение комиссий ETHO и BITY
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и BITY
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BITY в 40.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% | 0.00% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.72% | 0.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ETHO and BITY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.61%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs BITY's -47.00%.
On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs -38.65% for BITY. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 0.72% for ETHO.
ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.65% for BITY.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHO и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор