PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с AIEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 17.28% for AIEQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 7.57%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и AIEQ

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between ETHO and AIEQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between ETHO and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и AIEQ

Секторы
ETHO
AIEQ

Технологии

28.7%
39.7%

Промышленность

15.9%
10.4%

Здравоохранение

12.3%
6.7%

Финансовые услуги

12.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.7%

Недвижимость

6.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Энергетика

0.3%
2.8%

Технологии

ETHO
28.7%
AIEQ
39.7%

Промышленность

ETHO
15.9%
AIEQ
10.4%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
AIEQ
6.7%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
AIEQ
11.7%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
AIEQ
9.7%

Недвижимость

ETHO
6.3%
AIEQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
AIEQ
4.6%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
AIEQ
11.2%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
AIEQ
2.8%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
AIEQ
0.3%

Энергетика

ETHO
0.3%
AIEQ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

ETHO vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.36

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.89

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.91

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

7.17

+8.79

ETHO vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и AIEQ

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-24.19%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.11%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.28%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и AIEQ

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.58%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.11%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.80%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

19.44%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.44%

+0.03%

Сравнение комиссий ETHO и AIEQ

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и AIEQ

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and AIEQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (5.06%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.96% vs 17.28% for AIEQ. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.96% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

ETHO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.40% for AIEQ.

ETHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.75% for AIEQ.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор