Сравнение ETHE с NFXS
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHE is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHE returned -29.29% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -44.35%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
ETHE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -29.29%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -44.35% | -13.03% | 40.24% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHE and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHE
NFXS
Сравнение ETHE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.06 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.64 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и NFXS
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -50.37% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -31.31% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.96% | -12.88% | -66.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -31.93% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.66% | 11.45% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и NFXS
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 7.74% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 26.22% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 33.81% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 34.65% | +47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.19% | 34.65% | +156.54% |
Сравнение комиссий ETHE и NFXS
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и NFXS
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.56%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -29.29% for ETHE. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.46% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор