Сравнение ETHE с NFXS
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ETHE is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ETHE returned -46.75% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -13.03% | 40.24% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETHE and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETHE
NFXS
Сравнение ETHE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.92 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.22 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и NFXS
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -50.37% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -31.31% | -36.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -15.01% | -61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -31.31% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 11.50% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и NFXS
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 11.88% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 27.57% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 34.44% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 34.72% | +46.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 34.72% | +155.62% |
Сравнение комиссий ETHE и NFXS
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и NFXS
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.65%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.75% for ETHE. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.47% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор