Сравнение ETHE с ETCO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETHE is passively managed, while ETCO is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у ETCO с доходностью -34.48%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -30.85% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETCO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETHE
ETCO
Сравнение ETHE c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -1.17 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETCO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.81% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -55.08% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -34.54% | -37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 52.38% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 52.38% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 52.38% | +139.40% |
Сравнение комиссий ETHE и ETCO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETCO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ETCO в 129.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETHE and ETCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 1.37% for ETHE.
Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор