Сравнение ETHE с ETCO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETHE is passively managed, while ETCO is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -38.25%, что значительно ниже, чем у ETCO с доходностью -36.19%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -33.99% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETCO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETHE
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHE c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETCO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETCO в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -59.43% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -56.25% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -37.40% | -34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 51.41% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 51.41% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 51.41% | +138.93% |
Сравнение комиссий ETHE и ETCO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETCO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ETCO в 150.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETHE and ETCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 1.47% for ETHE.
Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор