Сравнение ETHE.SW с BTCI
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHE.SW returned -33.81% vs -36.85% for BTCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и BTCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как BTCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCI были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -25.18%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -29.40%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 33.05% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -25.18% | -13.58% | 34.44% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and BTCI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHE.SW and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
BTCI
Сравнение ETHE.SW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.80 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.43 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.95 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и BTCI
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки BTCI в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -46.17% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -46.17% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -44.81% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -16.76% | -26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 25.73% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и BTCI
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 8.21% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 30.51% | +30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 39.03% | +39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 41.39% | +43.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 41.39% | +45.70% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и BTCI
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и BTCI
ETHE.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and BTCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
They also come from different issuers: CoinShares and Neos. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор