Сравнение ETHE.SW с BTC-USD
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.76%/yr vs 8.57%/yr for BTC-USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.97%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -32.42%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 56.44%
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 53.68% | 63.54% | -65.25% | 129.07% |
BTC-USD Bitcoin | -27.97% | -18.10% | 139.43% | 130.71% | -63.59% | -6.56% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and BTC-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
BTC-USD
Сравнение ETHE.SW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.44 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.97 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.08 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и BTC-USD
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -84.27% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -50.82% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | -50.82% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -75.48% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -49.67% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -41.79% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 34.35% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и BTC-USD
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 10.05% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 34.79% | +25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 35.80% | +42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 45.79% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 56.30% | +30.79% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and BTC-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор