Сравнение ETHD с GXLM
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -52.30% for GXLM. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и GXLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у GXLM с доходностью 24.61%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и GXLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | -5.18% |
Correlation
The correlation between ETHD and GXLM is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between ETHD and GXLM has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. GXLM — Ранг доходности на риск
ETHD
GXLM
Сравнение ETHD c GXLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | GXLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.73 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.98 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и GXLM
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке GXLM в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и GXLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | GXLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -94.01% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -71.88% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -72.46% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -70.46% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 53.76% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и GXLM
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | GXLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 23.77% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 61.10% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 98.76% | +37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 147.79% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 147.79% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и GXLM
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как GXLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and GXLM have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to GXLM (23.77%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs GXLM's -94.01%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -52.30% for GXLM. On volatility, GXLM has been the lower-risk option at 23.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и GXLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор