Сравнение ETHD с EZPZ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -45.61% for EZPZ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -78.38% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between ETHD and EZPZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between ETHD and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHD
EZPZ
Сравнение ETHD c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.38 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и EZPZ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -56.49% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -56.49% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -56.49% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -23.07% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 33.13% | +30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и EZPZ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 14.51% | +25.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 37.07% | +55.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 47.79% | +89.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 47.86% | +94.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 47.86% | +94.57% |
Сравнение комиссий ETHD и EZPZ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и EZPZ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and EZPZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to EZPZ (14.51%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -45.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.19% for EZPZ.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор