Сравнение ETHD с BCDF
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 6.26% for BCDF. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -42.57% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 15.07% |
Correlation
The correlation between ETHD and BCDF is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETHD
BCDF
Сравнение ETHD c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.82 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.85 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.43 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.39 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BCDF
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -27.70% | -67.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -7.63% | -76.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -7.63% | -79.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -9.83% | -56.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 3.39% | +62.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BCDF
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 5.17% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 11.03% | +81.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 14.76% | +121.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 16.94% | +125.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 16.94% | +125.25% |
Сравнение комиссий ETHD и BCDF
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BCDF
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BCDF have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -42.18% for ETHD. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор