Сравнение ETHA с SBET
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SBET (Sharplink, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs -55.64% for SBET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -47.66%, а SBET немного ниже – -48.99%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBET
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -48.99%
- 6 месяцев
- -50.43%
- 1 год
- -55.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
SBET Sharplink, Inc. | -48.99% | 15.65% | 7.37% |
Correlation
The correlation between ETHA and SBET is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Over the past year, ETHA and SBET have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHA
SBET
Сравнение ETHA c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Sharplink, Inc. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.64 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.81 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SBET
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки SBET в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -94.24% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -87.80% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -94.24% | +26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -66.29% | +32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 68.91% | -28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SBET
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Sharplink, Inc. (SBET) имеют волатильность 20.03% и 19.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 19.63% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 54.96% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 103.68% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 337.14% | -264.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 337.14% | -264.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SBET
Ни ETHA, ни SBET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SBET have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to SBET (19.63%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SBET's -94.24%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор