Сравнение ETHA с SBET
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock. Over the past year, ETHA returned -32.65% vs -90.34% for SBET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у SBET с доходностью -36.02%.
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | 15.22% |
Correlation
The correlation between ETHA and SBET is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, ETHA and SBET have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHA
SBET
Сравнение ETHA c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и SharpLink Gaming Ltd. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -1.04 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.25 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.11 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SBET
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SBET в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -93.01% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.41% | -86.97% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.41% | -92.78% | +29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -65.74% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 79.34% | -41.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SBET
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 9.93%, в то время как у SharpLink Gaming Ltd. (SBET) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 19.16% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 56.16% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.51% | 143.55% | -75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 341.14% | -268.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 341.14% | -268.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SBET
Ни ETHA, ни SBET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SBET have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to ETHA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs SBET's -93.01%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор