Сравнение ETHA с RBIL
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | 19.12% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ETHA and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETHA
RBIL
Сравнение ETHA c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 17.00 | -17.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 70.66 | -71.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 5.01 | -5.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 4.28 | -4.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и RBIL
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -0.50% | -63.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -0.27% | -62.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | 0.00% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -0.06% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 0.07% | +37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и RBIL
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 0.30% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 0.79% | +45.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 0.92% | +67.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 1.05% | +71.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 1.05% | +71.48% |
Сравнение комиссий ETHA и RBIL
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и RBIL
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (10.15%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -31.79% for ETHA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор