Сравнение ETHA с MSBT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -18.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between ETHA and MSBT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. MSBT — Ранг доходности на риск
ETHA
MSBT
Сравнение ETHA c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -1.33 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и MSBT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -20.25% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -20.25% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -3.91% | -28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 32.92% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 32.92% | +39.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 32.92% | +39.61% |
Сравнение комиссий ETHA и MSBT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и MSBT
Ни ETHA, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETHA and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHA and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: iShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор