Сравнение ETHA с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
ETHA и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | 7.58% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и EZPZ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHA
EZPZ
Сравнение ETHA c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.37 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.23 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.29 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.62 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.58 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и EZPZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и EZPZ
Ни ETHA, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETHA и EZPZ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -52.38% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -52.38% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -48.30% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -18.36% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 24.61% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и EZPZ
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 13.91% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 39.78% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 48.52% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 49.38% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 49.38% | +25.65% |