PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETH с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с GLNK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while GLNK is passively managed. Over the past year, ETH returned -45.61% vs -72.40% for GLNK. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ETH charges 0.15%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.

Доходность

Сравнение доходности ETH и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH показывает доходность -34.85%, а GLNK немного выше – -33.50%.

ETH

1 день
2.29%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
-10.74%
С начала года
-34.85%
1 год
-45.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-25.20%

GLNK

1 день
-0.48%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
-12.61%
С начала года
-33.50%
1 год
-72.40%
3 года*
-18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
$29.75M$32.43M$45.37M

GLNK

Grayscale Chainlink Trust ETF
$2.36M$1.89M$1.94M

Сравнение доходности по годам ETH и GLNK

2026 (YTD)20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-34.85%-10.89%-4.58%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-33.50%-87.10%-6.14%

Correlation

The correlation between ETH and GLNK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.56

Over the past year, ETH and GLNK have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с ETH:
ETH с BTCETH с FETHETH с XRPETH с ETHEETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с GSUIGLNK с ETCGGLNK с ETCOGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GAVA

Доходность на риск

ETH vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ETH c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.73

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-1.14

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.81

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.96

-0.05

ETH vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLNK равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH и GLNK

Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-96.25%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.52%

-89.50%

+21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.88%

-95.73%

+35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.19%

-57.31%

+22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.55%

75.70%

-30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и GLNK

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеют волатильность 11.27% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

11.57%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

44.57%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.76%

99.42%

-32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.03%

161.75%

-90.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.03%

161.75%

-90.72%

Сравнение комиссий ETH и GLNK

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и GLNK

Ни ETH, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETH and GLNK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (11.57%) compared to ETH (11.27%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs GLNK's -96.25%.

On 1-year performance, ETH leads with -45.61% vs -72.40% for GLNK. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -45.61% return vs -72.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

ETH and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.50% for GLNK.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор