Сравнение ETH с GLNK
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while GLNK is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -59.50% for GLNK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности ETH и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -33.27%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | -6.14% |
Correlation
The correlation between ETH and GLNK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ETH and GLNK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ETH
GLNK
Сравнение ETH c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.68 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.01 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и GLNK
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -95.82% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -88.29% | +25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -95.71% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -55.70% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 66.68% | -29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и GLNK
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 9.90%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 15.43% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 46.79% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 109.57% | -41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 164.87% | -92.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 164.87% | -92.61% |
Сравнение комиссий ETH и GLNK
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и GLNK
Ни ETH, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and GLNK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -59.50% for GLNK. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
ETH and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.50% for GLNK.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор