Сравнение ETH-USD с IS3S.DE
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETH-USD торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 57.05% против 13.34% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and IS3S.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
ETH-USD
IS3S.DE
Сравнение ETH-USD c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 7.30 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 26.46 | -27.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и IS3S.DE
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -39.27% | -54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -8.49% | -59.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -15.59% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -26.37% | -52.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -39.27% | -54.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -1.73% | -63.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -10.71% | -40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 2.35% | +43.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и IS3S.DE
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 6.30% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 12.87% | +33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 15.56% | +40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 15.89% | +43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 17.65% | +60.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and IS3S.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор