Сравнение ETH-USD с HSTE.L
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.23%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 32.96% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and HSTE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
ETH-USD
HSTE.L
Сравнение ETH-USD c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.39 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.71 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и HSTE.L
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.65% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -31.01% | -36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -34.96% | -32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -67.13% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -92.51% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -91.79% | +40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 17.20% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и HSTE.L
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 9.98% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 20.46% | +25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 27.54% | +28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 39.39% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 53.79% | +24.09% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and HSTE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор