PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с IMIDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 14.54%/yr vs 12.44%/yr for IMIDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for IMIDX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.54% против 12.44% соответственно.

ETGLX

1 день
-2.20%
1 месяц
3.84%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.38%
1 год
31.69%
3 года*
15.30%
5 лет*
2.86%
10 лет*
14.54%

IMIDX

1 день
-2.53%
1 месяц
2.52%
С начала года
17.06%
6 месяцев
14.48%
1 год
13.90%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.81%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		15.33%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		17.06%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Correlation

The correlation between ETGLX and IMIDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г.

0.84

The correlation between ETGLX and IMIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Доходность на риск

ETGLX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGLXIMIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.24

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.24

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

3.28

+6.06

ETGLX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и IMIDX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и IMIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-35.15%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.10%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-23.49%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-34.88%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-35.15%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-7.18%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.58%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и IMIDX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 7.27% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.00%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

15.75%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.22%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.56%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.16%

+2.29%

Сравнение комиссий ETGLX и IMIDX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и IMIDX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности IMIDX в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		10.91%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.34%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and IMIDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGLX has higher volatility (7.27%) compared to IMIDX (7.00%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs IMIDX's -35.15%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и IMIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор