PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%6.43%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий ETGLX и ETIDX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

ETGLX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.20

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.92

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между ETGLX и ETIDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и ETIDX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности ETIDX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и ETIDX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-34.12%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.06%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-29.11%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-5.34%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-7.22%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.93%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и ETIDX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.71%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

11.15%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.08%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.61%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.31%

+5.09%