Сравнение ETGLX с BQMGX
ETGLX (Eventide Gilead Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 13.57%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.77% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.57%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам ETGLX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.24% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between ETGLX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.81 |
The correlation between ETGLX and BQMGX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGLX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
ETGLX
BQMGX
Сравнение ETGLX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.28 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.66 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.27 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и BQMGX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGLX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -36.05% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.62% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -18.72% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -25.92% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -36.05% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -8.96% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -5.87% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.90% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и BQMGX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGLX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.38% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 9.13% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 12.19% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 16.83% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.98% | +5.45% |
Сравнение комиссий ETGLX и BQMGX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и BQMGX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
ETGLX Eventide Gilead Fund | 11.11% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETGLX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETGLX has higher volatility (5.14%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs BQMGX's -36.05%.
ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGLX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор