PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETGLX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с BARAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 14.04%/yr vs 10.94%/yr for BARAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.94% соответственно.

ETGLX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
13.86%
С начала года
17.96%
1 год
34.83%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.88%
10 лет*
14.04%

BARAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.75%
6 месяцев
1.27%
С начала года
1.90%
1 год
6.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		17.96%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
BARAX
Baron Asset Fund		1.90%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between ETGLX and BARAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ETGLX and BARAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с ETIMXETGLX с MDY
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

ETGLX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGLXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.34

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.72

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.59

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

1.22

+8.31

ETGLX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и BARAX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-59.71%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.75%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-17.82%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-37.53%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-37.53%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-11.75%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-11.40%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.70%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и BARAX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 6.79%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.50%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

16.62%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.53%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.46%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

20.19%

+3.22%

Сравнение комиссий ETGLX и BARAX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и BARAX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности BARAX в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.29%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		10.67%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and BARAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (11.50%) compared to ETGLX (6.79%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs BARAX's -59.71%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор