Сравнение ETGLX с BARAX
ETGLX (Eventide Gilead Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 13.57%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 13.57% против 10.44% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.57%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ETGLX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.24% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between ETGLX and BARAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2008 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between ETGLX and BARAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGLX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
ETGLX
BARAX
Сравнение ETGLX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.00 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.01 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.00 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и BARAX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGLX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -59.71% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -10.75% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -17.82% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -37.53% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -37.53% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.93% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -11.42% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.22% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и BARAX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGLX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.80% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 14.76% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.46% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.79% | +3.64% |
Сравнение комиссий ETGLX и BARAX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и BARAX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
ETGLX Eventide Gilead Fund | 11.11% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETGLX and BARAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETGLX has higher volatility (5.14%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs BARAX's -59.71%.
ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGLX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор