PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGIX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGIX с IAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE).

ETGIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 мая 1994 г.. IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGIX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGIX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-16.53%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, ETGIX показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у IAE с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции ETGIX уступали акциям IAE по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.17% соответственно.

ETGIX

1 день
1.71%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-12.32%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.44%

IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater India Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с FIQPXETGIX с VPKIX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с TWNIAE с FERIXIAE с DFRSXIAE с VPKIXIAE с ASIAXIAE с FPBFXIAE с IEDAX

Сравнение комиссий ETGIX и IAE

ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Доходность на риск

ETGIX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGIX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGIXIAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.72

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

2.28

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.80

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.87

8.90

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGIX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGIX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IAE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGIX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGIXIAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.72

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между ETGIX и IAE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGIX и IAE

Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности IAE в 11.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		17.33%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Просадки

Сравнение просадок ETGIX и IAE

Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и IAE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGIXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-60.72%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-12.86%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-32.87%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-42.44%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-8.23%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-13.86%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.05%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGIX и IAE

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 6.06%, в то время как у Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGIXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.26%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.40%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

21.15%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.26%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.27%

-1.71%