Сравнение ETGAX с EISMX
ETGAX (Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ETGAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETGAX returned 1.97%/yr vs 10.15%/yr for EISMX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ETGAX charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGAX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции ETGAX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.15% соответственно.
ETGAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.97%
EISMX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ETGAX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 1.80% | 5.10% | 1.87% | 5.64% | -7.83% | 0.78% | 4.69% | 6.54% | 1.50% | 3.60% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 3.88% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between ETGAX and EISMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | -0.00 |
The correlation between ETGAX and EISMX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGAX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ETGAX
EISMX
Сравнение ETGAX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGAX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.07 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -0.14 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и EISMX
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -45.32% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -14.66% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -19.39% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -19.81% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -39.95% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -7.66% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.85% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 8.06% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) составляет 0.66%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.96% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 11.84% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 15.79% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 17.18% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 18.83% | -15.04% |
Сравнение комиссий ETGAX и EISMX
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и EISMX
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EISMX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.19% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.32% | 4.02% | 3.60% | 2.68% | 2.01% | 1.57% | 2.04% | 2.91% | 2.90% | 2.95% | 3.06% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETGAX and EISMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.96%) compared to ETGAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, ETGAX dropped -27.12% vs EISMX's -45.32%.
ETGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGAX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор