PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETG с EARRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both mutual funds - ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETG returned 12.90%/yr vs 3.66%/yr for EARRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ETG charges 2.57%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.

Доходность

Сравнение доходности ETG и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у EARRX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 12.90% против 3.66% соответственно.

ETG

1 день
0.43%
1 месяц
3.56%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.99%
1 год
23.01%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.90%

EARRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.63%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		3.38%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		1.58%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Correlation

The correlation between ETG and EARRX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.18

The correlation between ETG and EARRX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с VYM
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIX

Доходность на риск

ETG vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGEARRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.55

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.10

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.84

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

18.23

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.55

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.31

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.35

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.07

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ETG и EARRX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и EARRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-10.27%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-0.79%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-1.18%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-6.39%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-10.27%

-41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.10%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-1.08%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.21%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и EARRX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.49%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

1.13%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

1.50%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

2.77%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

2.71%

+18.54%

Сравнение комиссий ETG и EARRX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и EARRX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности EARRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.82%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.69%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Часто задаваемые вопросы

ETG and EARRX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.67%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs EARRX's -10.27%.

EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG и EARRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор