Сравнение ETFT с GXTG
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. ETFT is actively managed, while GXTG is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 9.50%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 9.50% | -2.97% |
Correlation
The correlation between ETFT and GXTG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. GXTG — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение ETFT c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и GXTG
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -67.81% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -56.72% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -43.20% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 28.58% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 28.22% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 29.86% | -14.69% |
Сравнение комиссий ETFT и GXTG
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и GXTG
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.37% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and GXTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
GXTG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор