Сравнение ETFT с KLMT
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. ETFT is actively managed, while KLMT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 11.46%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 11.46% | 1.42% |
Correlation
The correlation between ETFT and KLMT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. KLMT — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение ETFT c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и KLMT
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -16.87% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.29% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.90% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 13.37% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.98% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.98% | -0.81% |
Сравнение комиссий ETFT и KLMT
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и KLMT
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.77% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and KLMT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
KLMT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор